Научный журнал
Научное обозрение. Физико-математические науки

РАВНОВЕСИЕ ПО НЭШУ В СТАЦИОНАРНОМ СОСТОЯНИИ В МНОГОШАГОВОЙ МОДЕЛИ ДВОЙНОГО ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА

Кондратьев А.Ю, Кондратьев А.Ю
Рассматривается теоретико-игровая модель многошаговых сделок между продавцами и покупателями. Предложена модель с бесконечным числом шагов, дисконтированием, уходом совершивших сделку и поступлением новых продавцов и покупателей. Исследуется ситуация на рынке, когда уход одних игроков компенсируется приходом новых, в результате чего распределения продавцов и покупателей не меняются от шага к шагу. Каждый игрок обладает приватной информацией о резервной цене, которую не знает другой игрок. Резервные цены являются случайными величинами с произвольными распределениями вероятностей. Сделка происходит, если предложенная цена покупателя превосходит объявленную цену продавца. Найдено байесовское равновесие со строго возрастающими стратегиями игроков как решение системы интегро-дифференциальных уравнений. Доказано необходимое и достаточное условие для стратегий порогового типа с фиксированной ценой быть равновесием. Показано, что при ограниченных плотностях распределения резервных цен игроков и при дисконтировании достаточно близком к единице равновесие с пороговыми стратегиями существует.

Библиографическая ссылка

Кондратьев А.Ю, Кондратьев А.Ю РАВНОВЕСИЕ ПО НЭШУ В СТАЦИОНАРНОМ СОСТОЯНИИ В МНОГОШАГОВОЙ МОДЕЛИ ДВОЙНОГО ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА // Научное обозрение. Физико-математические науки . 2020. № 1. С. 34-34;
URL: https://physics-mathematics.ru/ru/article/view?id=38 (дата обращения: 24.06.2026).