Научный журнал

Научное обозрение. Физико-математические науки

• Авторы
• Резюме
• Файлы

Лазутченко А.Н

Рассмотрена пороговая стратегия управления в случайной среде с двумя действиями с бинарными доходами. В данной постановке задачи вероятности выигрыша на действиях в процессе управления фиксированы, но неизвестны лицу, осуществляющему управление. Цель управления задана в минимаксной постановке и состоит в минимизации математического ожидания максимальных потерь полного дохода и понижении суммарных потерь на некотором множестве параметров среды. С помощью написанной компьютерной программы было проведено моделирование заданной случайной среды и найдено значение минимакса, а также параметры среды, при которых он был найден. Также среда была исследована на суммарные потери полного дохода в предположении, что значения множества параметров среды распределены равномерно, а пороговое значение фиксировано. После этого суммарные потери были вычислены для двух порогов, оптимальные значения которых были определены после полного исследования всех их допустимых значений. Как оказалось, введение дополнительного порога позволило на ранних этапах отбрасывать не самый оптимальный вариант раньше, что существенно улучшает итоговый доход. Таким образом, в работе показано, что с помощью двухпороговой стратегии управления в случайной среде можно значительно снизить суммарные потери полного дохода на некотором множестве параметров среды.

Статья в формате PDF

240 KB

Библиографическая ссылка