ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ВЫЧИСЛЕНИЮ ИНДЕКСА ХЕРСТА ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И ИХ АППРОКСИМАЦИИ ФРАКТАЛЬНЫМ БРОУНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ - Научное обозрение. Физико-математические науки

Чичаев И.А, Попов В.Ю

Распределение такого рода статистических данных, как финансовые временные ряды, всегда неизвестно, поэтому кажется удобным и целесообразным аппроксимировать их значениями некоторого процесса с известными характеристиками. Во многих ситуациях таким аппроксимирующим процессом является фрактальное броуновское движение (ФБД).Так как это параметрическое семейство распределений, то нужно подобратьподходящий аппроксимирующий процесс. Поэтому cиспользованием языка программирования C++ и системыMatlabбыло разработаноновоекомпьютерное приложение для численного подсчета индекса Херста временного рядав режиме реального времени, приведены результаты его тестовкак на модельных, так и на реальных финансовых данных. Кроме того, описан процесс численного моделирования траекторий фрактального броуновского движения с заданным индексом Херста, который также был реализован в виде компьютерного приложения.

Статья в формате PDF

230 KB

Библиографическая ссылка

Чичаев И.А, Попов В.Ю ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ВЫЧИСЛЕНИЮ ИНДЕКСА ХЕРСТА ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И ИХ АППРОКСИМАЦИИ ФРАКТАЛЬНЫМ БРОУНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ // Научное обозрение. Физико-математические науки . 2020. № 1. С. 60-60;
URL: https://physics-mathematics.ru/ru/article/view?id=85 (дата обращения: 24.06.2026).